400-688-0112
授課機(jī)構(gòu)： 上海集思學(xué)院
上課地點(diǎn)： 靜安校區(qū)
成交/評價：
聯(lián)系電話： 400-688-0112
| 階段 | 核心內(nèi)容 | 方法論 |
|---|---|---|
| 基礎(chǔ)構(gòu)建 | 資產(chǎn)收益特征解析 | 統(tǒng)計建模方法 |
| 策略開發(fā) | 風(fēng)險平價模型應(yīng)用 | 蒙特卡洛模擬 |
| 實(shí)證研究 | CAPM/APT模型驗(yàn)證 | 計量經(jīng)濟(jì)分析 |
■ 對量化金融分析有強(qiáng)烈興趣的高年級高中生
■ 經(jīng)濟(jì)金融相關(guān)專業(yè)在讀本科生/研究生
■ 需提升實(shí)證研究能力的學(xué)術(shù)型人才
教學(xué)周期涵蓋7周集中科研訓(xùn)練與5周論文深化階段，采用模塊化知識構(gòu)建體系：
系統(tǒng)梳理資產(chǎn)收益分布特征，解析投資組合優(yōu)化的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，重點(diǎn)突破均值方差分析中的協(xié)方差矩陣估算難題。
運(yùn)用Python實(shí)現(xiàn)風(fēng)險平價模型的參數(shù)優(yōu)化，通過歷史數(shù)據(jù)回測驗(yàn)證不同市場環(huán)境下策略的有效性。
在導(dǎo)師指導(dǎo)下完成實(shí)證研究論文，涉及數(shù)據(jù)清洗、模型選擇、結(jié)果驗(yàn)證等完整科研流程。
科研論文將重點(diǎn)探討投資組合優(yōu)化中的實(shí)際應(yīng)用問題，包括但不限于數(shù)據(jù)頻率選擇對策略有效性的影響、交易成本約束下的模型調(diào)整等前沿課題。
