400-688-0112
授課機(jī)構(gòu)： 上海集思學(xué)院
上課地點(diǎn)： 靜安校區(qū)
成交/評(píng)價(jià)：
聯(lián)系電話(huà)： 400-688-0112
基于無(wú)套利定價(jià)原理的實(shí)戰(zhàn)教學(xué)體系，重點(diǎn)培養(yǎng)學(xué)員在金融衍生品交易領(lǐng)域的三大核心能力：
| 教學(xué)模塊 | 能力培養(yǎng) | 實(shí)戰(zhàn)工具 |
|---|---|---|
| 遠(yuǎn)期與期貨交易 | 套期保值策略設(shè)計(jì) | 大宗商品期貨案例 |
| 期權(quán)定價(jià)模型 | 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)能力 | Black-Scholes模型 |
| 實(shí)物期權(quán)應(yīng)用 | 投資決策優(yōu)化 | 企業(yè)并購(gòu)估值案例 |
系統(tǒng)梳理無(wú)套利定價(jià)原則，解析遠(yuǎn)期合約定價(jià)機(jī)制，通過(guò)外匯遠(yuǎn)期實(shí)例演示利率平價(jià)關(guān)系的實(shí)際應(yīng)用。
深度剖析期貨合約的金制度，結(jié)合農(nóng)產(chǎn)品期貨案例講解基差風(fēng)險(xiǎn)管控策略。
從二叉樹(shù)模型到Black-Scholes公式，通過(guò)Python實(shí)現(xiàn)期權(quán)定價(jià)的數(shù)值計(jì)算過(guò)程。
? 第1-2周：確定研究選題與文獻(xiàn)綜述
? 第3-4周：完成實(shí)證模型構(gòu)建
? 第5-6周：數(shù)據(jù)處理與結(jié)果分析
? 第7周：學(xué)術(shù)論文撰寫(xiě)指導(dǎo)
? 第8-12周：國(guó)際期刊投稿支持
注：學(xué)員可自由選擇中文核心期刊或EI/Scopus收錄的國(guó)際會(huì)議進(jìn)行論文發(fā)表
上海全球創(chuàng)新研究大挑戰(zhàn)CTB培訓(xùn)
上海國(guó)際基因工程機(jī)器大賽iGEM培訓(xùn)
上海未來(lái)商業(yè)領(lǐng)袖挑戰(zhàn)FBLA培訓(xùn)
上海金融市場(chǎng)趨勢(shì)分析與建模實(shí)訓(xùn)培訓(xùn)
上海企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與案例分析培訓(xùn)
上海大數(shù)據(jù)、人工智能在金融領(lǐng)域的應(yīng)用培訓(xùn)
上海資產(chǎn)投資戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理研究培訓(xùn)
上海金融資本市場(chǎng)中的量化估值研究培訓(xùn)
