- 旨在為16-25歲青少年提供個人提升及留學(xué)背景提升服務(wù)的學(xué)術(shù)科研機構(gòu)
- 集思學(xué)院是一家被NACAC（美國大學(xué)錄取升學(xué)指導(dǎo)協(xié)會）認(rèn)可的機構(gòu)
- 針對名校申請標(biāo)準(zhǔn)研發(fā),全學(xué)科覆蓋。
400-688-0112
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基于無套利定價原理的實戰(zhàn)教學(xué)體系，重點培養(yǎng)學(xué)員在金融衍生品交易領(lǐng)域的三大核心能力：
| 教學(xué)模塊 | 能力培養(yǎng) | 實戰(zhàn)工具 |
|---|---|---|
| 遠(yuǎn)期與期貨交易 | 套期保值策略設(shè)計 | 大宗商品期貨案例 |
| 期權(quán)定價模型 | 風(fēng)險中性定價能力 | Black-Scholes模型 |
| 實物期權(quán)應(yīng)用 | 投資決策優(yōu)化 | 企業(yè)并購估值案例 |
系統(tǒng)梳理無套利定價原則，解析遠(yuǎn)期合約定價機制，通過外匯遠(yuǎn)期實例演示利率平價關(guān)系的實際應(yīng)用。
深度剖析期貨合約的金制度，結(jié)合農(nóng)產(chǎn)品期貨案例講解基差風(fēng)險管控策略。
從二叉樹模型到Black-Scholes公式，通過Python實現(xiàn)期權(quán)定價的數(shù)值計算過程。
? 第1-2周：確定研究選題與文獻綜述
? 第3-4周：完成實證模型構(gòu)建
? 第5-6周：數(shù)據(jù)處理與結(jié)果分析
? 第7周：學(xué)術(shù)論文撰寫指導(dǎo)
? 第8-12周：國際期刊投稿支持
注：學(xué)員可自由選擇中文核心期刊或EI/Scopus收錄的國際會議進行論文發(fā)表
